時系列解析に関する書籍についてのメモ

時系列解析をやりたくなった

ふと思い立って時系列解析を勉強してみようと思ってこの連休中に何冊かに目を通したのでメモしておく。

前提

どういう前提で読んでいるかを先に書いておいた方が良いかと思うので書いておく。

  • 時系列解析の理論を学びたい。他の人の分析を聞いて何をしているのかわかるレベルぐらいまで
  • さしあたりプログラミングは興味がないので「Rで学ぶ〇〇」みたいなのははずしている
  • 数式を読むのはさほど支障がない(理解できるとは言っていない)
  • 1冊あたり最長でも半日程度
  • 読んだ順

時系列解析に関する書籍についてのメモ(2020年2月版)

『実証のための計量時系列分析』

「世界中で数多く採用されている時系列分析の定番テキストらしい。計算もかなり細かく追っているが、少々くどさを感じてあまり合わなかった。

少し知識がついた後により詳細に学ぶにはよいのかも。

『現場ですぐ使える 時系列データ分析』

タイトル通り必要最低限のことしか書いてないっぽい。数式は書いてはあるが定義式だけなのあまり意味がない。今回の目的は満たしてくれなそうなのでパス。

『時系列解析の数学的基礎』

目次見たら第1部の基礎編の前にルベーグ積分とバナッハ空間とヒルベルト空間とフーリエ解析が20に満たないページで書いてあってなかなかに強烈。

3ページ目にルベーグの収束定理が出てきて、6ページ目にはラドンーニコディムの定理も出てくる。

どう考えても初見では太刀打ちできないので撤退。いつか読んでみたいけれども、そこまで時間を投資できないのがつらいところ。

ちなみに40年ぐらい前の書籍で、「東京大学大学院経済学研究科に提出した博士論文に改めて手を加えた」とか書いてあってビビる。

『時系列解析入門』

入門とはあるが状態空間モデルや季節調整モデルとかもあって一体どこが入門なのかと。

専門家になるための入門ぽく中級者がさらに幅を広げるにはよさそうだが初学者無ではなさそう。これもパス。

『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』

@TJO_datasciさんに教えていただいた書籍。文字多め。数式はあるけれど証明はあまりなし。

内容は基本的なところ(自分が聞いたことのある言葉が多い、という意味なので多分不正確)を抑えているように思われる。

『現代時系列分析』

こちらは@hymd_mathematicさんから。数式がかなり書かれている模様。

『実証のための計量時系列分析』ほどのくどさは感じないので、説明は『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』で読み、数式の詳細をこちらで追う、という方法を試してみるつもり。

そのうち更新しよう

今の段階で感じたままを書いているのでもっと長く読んだり知識が身についてからだと違う感想になる可能性大。

なのでしばらく経ったらまた更新しようと思うが、何も言わなかったら時系列解析の勉強を止めたと思ってそっとしておいてください。